Las matemáticas no fallan. Al menos eso es lo que crees cuando has visto una y otra vez que 2 x 2 = 4, 2x 3 = 6, etc.
La quimera del efecto multiplicador, aplicada a sistemas complejos, suele tener más de ilusión que de realidad. El trading es uno de esos sistemas complejos, en los que aquello que ocurre en pequeño, no se amplifica con la facilidad aritmética de una multiplicación.
Pongamos este escenario:
Un trader tiene una tasa de éxito del 80% y una rentabilidad del 10% mensual sobre su cuenta. Alcanza esos resultados sistemáticamente, operando CFDs con una cuenta de 2.000 €. Con esto gana unos 200 € al mes.
Nuestro trader, Juan es su nombre, está deseando ir a por más. Ha conseguido 8.000 € que podría utilizar para aumentar su capital. y ha hecho sus cuentas.
“Si estoy ganando un 10% de mi cuenta cada mes con mis 2.000 € y aumento mi cuenta a 10.000€, entonces ganaré el 10% de 10.000 € que son 1.000€. ¡Las matemáticas no fallan!” –se contenta Juan.
Comienza a operar con los 10.000 € y gana las dos primeras operativas. Revisa sus números y se da cuenta que ha hecho lo que antes le tomaba dos o tres días.
Continúa entusiasmado, pierde una operativa pero no le da importancia. Está acostumbrado a que en el trading se gana y se pierde. Luego pierde otra vez, pero sabe que con los números ganadores que está haciendo ahora, podrá recuperarse de lo que sea.
Pierde una tercera operativa y sólo entonces decide tomarse un momento para mirar la cuenta. Para su asombro había perdido mucho más de lo que imaginaba.
“Malditos puntos” –mascullaba Juan casi rechinando los dientes– “cómo no me di cuenta. Esto me ha costado más de lo que pensaba. Nunca había perdido tanto en una sesión cuando operaba con mis 2.000 €.”
Juan hizo sus matemáticas para las ganancias y, como empezó ganando, vio que funcionaban. Ganaba 5 veces más rápido que antes. ¡Genial! Pero olvidó hacer las matemáticas para las pérdidas. Y cuando inevitablemente le tocó perder, se llevó una “conmoción”.
Si, Juan se conmocionó al ver todo lo que había perdido en tan poco tiempo… Nunca antes le había pasado. No había anticipado esta posibilidad y quedó impresionado y marcado por esta experiencia.
Al fin y al cabo, se trataba de su dinero. El mismo que había ganado con esfuerzo y que había conservado cuando operaba con su modesta cuenta de 2.000 €. Ahora que iba a multiplicar literalmente, sus ingresos, resulta que había perdido como nunca antes.
Pero Juan se repuso del primer impacto y decidió tomar cartas en el asunto haciendo algunos ajustes inteligentes a su operativa:
Decidió ver los resultados de sus trades en euros en lugar de en puntos.
Decidió que para perder menos iba a poner Stop Loss más pequeño. Así cuando perdiera, perdería menos puntos.
Decidió que para no perder, no dejaría el Stop Loss en su lugar por mucho tiempo, sino que lo llevaría a Breakeven en cuanto tuviera cierta cantidad pequeña de Ganancia.
Juan supo que había resuelto el problema de operar con una cuenta 5 veces más grande que la que tenía. Lo que no pudo notar es que había cambiado su método de trading, ese que le daba un 80% de acierto y un 10% de rentabilidad.
Operó unas semanas con sus ajustes, y quedó completamente desilusionado. Había perdido el 50% de su cuenta de 10.000 €.
Su nivel de estrés en la operativa aumentó considerablemente, porque veía sus euros ir y venir al compás de la danza de las velas. Estaba acostumbrado a operar con puntos y esto de ver el dinero que ganaba o perdía era una tortura para él.
Reducir el Stop Loss había reducido su tasa de aciertos, porque había más operativas que lo sacaban por Stop.
Por otro lado, la premura de llevar la operativa a Breakeven hizo que ganara muy pocos puntos en las operaciones ganadoras.
¿Fallaron las matemáticas? De ninguna manera.
Pero si falló Juan, el trader. Juan estuvo listo para ganar más pero no para perder más. Le hizo trampas a las matemáticas pero terminó vencido. Y esto le ocurre a muchos traders que desean apalancarse más y más, con la esperanza de ganar más y más rápido.
Juan se asustó y ese susto le llevó a cambiar su método ganador, por un grupo de reglas nuevas, no testadas y salidas de su miedo a las matemáticas… cuando se le dan en contra.
No te apresures a multiplicar tu cuenta si no eres capaz de aguantar los dos lados de la multiplicación, la que se va a tu favor y la que va en tu contra. Si quieres que tu método ganador te dé más, ponle más dinero, pero no lo modifiques.
Cada modificación de un método que ya funciona, requiere pruebas y evaluaciones. De lo contrario se puede volver en contra de la estabilidad y de los buenos resultados del método.
Este Juan superó lo ocurrido. Moderó el crecimiento de su cuenta a niveles más tolerables para él. Pero pronto se ideó otra manera de ganar más sin afectar su método…